李辰旭
专业： 经济统计学
系别： 商务统计与经济计量系
职称： 讲师(助理教授)
办公电话：62767295
Email：cxli@gsm.pku.edu.cn
李辰旭博士，现任北京大学光华管理学院讲师（助理教授），主要从事金融工程中关于金融衍生品定价和风险管理等专题研究。作为科研实践应用与深化，他曾参与多家金融机构衍生品定价与交易模型的开发和改进。在北京大学光华管理学院他讲授金融中的量化方法，管理学中的统计方法等所涉课程。
教育背景
2004年毕业于中国科大，获应用数学学士学位 2010年获美国哥伦比亚大学博士学位，在学期间师从I.Karatzas和M.Broadie教授。
研究领域
Financial Engineering and Financial Econometrics, Stochastic Modeling, Applied Probability
研究成果
[1] Bessel Process, Stochastic Volatility，and Timer Options，Submitted, 2010.
[2] Efficient Valuation of Options on VIX, Gatheral’s Double Log-normal Stochastic Volatility Model and an Asymptotic Expansion Approach, Submitted, 2010.
[3] Managing Volatility Risk：Innovation of Financial Derivatives, Stochastic Models and Their Analytical Implementation，PhD Dissertation, Columbia University, 2010.
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